VAR均值溢出效应怎么得到显著性的小星号

我想用VAR模型分析股市之间的均值溢出效应，使用的是eviews软件，我自己操作的话得到的结果没有右上角的小星号，但是在别人的论文里面看到他们会利用右上角的小星号进行分析，请问这个小星号是怎么操作得到的，或者说怎么判断出来的啊？太难过了，不知道怎么解决。

VAR（Vector Autoregression）模型中的均值溢出效应可以通过检验显著性得到小星号（p-value）。具体地，通过对模型的系数进行显著性检验，如果某个系数的p-value小于预定的显著性水平（通常是0.05或0.01），则该系数可以被认为是显著的。在报告结果时，通常用小星号（例如 * 或 **）来表示该系数是否具有显著性。如果该系数具有显著性，则一般给该系数加上一个星号;如果p-value非常小，则可以加上两个星号，以此类推。

右上角的小星号是一个统计检验的结果，它表明你的VAR模型是否有效。你可以在Eviews中运行一个统计检验，检验你的模型是否有效。具体的步骤如下：

1. 在Eviews中打开你的VAR模型，然后点击“模型”->“检验”。

2. 在弹出的窗口中，选择“拟合检验”，点击“确定”。

3. 在弹出的窗口中，选择“拟合检验”，点击“确定”。

4. 结果将显示在Eviews的输出窗口中，如果你的模型有效，将会出现一个右上角的小星号。

一般来说，右上角的小星号（星号）用于指示统计显著性。当某个统计检验结果具有显著性时，通常会在该结果的相应位置上显示一个星号，表示该结果具有统计学意义。具体的星号的标准由统计学者定义，一般而言星号的标准为p-value小于某一特定阈值，例如0.05、0.01等。

需要注意的是，星号仅仅是表示统计显著性的一种工具，并不能证明该结果一定有实际意义，也不能证明该结果一定是正确的。因此，在使用星号的同时，应该根据研究的目的和相关的统计分析结果进行综合分析，并进一步进行其他的实证分析和验证，以确定其结果的正确性和有效性。