市场因子灵敏度法的系数如果要求的话，该怎么样建模写代码啊？加入时间之后应该多些什么啊？
参考一下这篇文章
https://blog.csdn.net/shanchuaner/article/details/102491032
考虑时间参数需要考虑更多细节
这个你得现有大概的模型，然后找出相关的影响因子，再去测试这些因子的灵敏度，再根据测试结果调整灵敏度系数。系数不是求出来的是不断积累试验出来的，而且可能还需要根据市场变化进行调整。
灵敏度方法最早应用在利率风险的度量上，主要用于利率敏感性分析。
灵敏度方法的基本思想可以归结如下。
我们可以根据定价理论和方法先将资产组合的价值映射为一些市场风险因子的函数，并给出函数的具体表达形式。于是，假设资产组合的价值为P，收到n个市场风险因子xi(i=1,2,……,n)的影响，利用定价理论可得到的资产组合价值关于市场风险因子的的映射关系为P=(t,x1,……,xn)，再利用Taylor展式近似地得到资产组合价值随市场因子变化的二阶形式，即
其中，，表示市场风险因子的变化，表示资产组合对时间t的灵敏系数，和分别表示资产组合对风险因子的一阶和二阶灵敏度，。
常见的灵敏度指标主要是久期、凸性、值以及主要应用于金融衍生工具风险度量的Delta，Gamma，Theta，Vega，Rho等等。