给定一个 numpy 序列作为每天的收益率,我们根据某种规则来生成仓位,具体如下:
第 t 天时,我们计算第 t 天的收益率 Rt 在其前 N 天(t-N 至 t-1,不包括 t)的收益率中的分位
数是多少,作为第 t+1 天的仓位。注意:前 N+1 天的仓位默认为 0
题目要求:
R_list=[0.01,0.012,-0.03,-0.01,0.009,0.035,0.08,0.1, -0.03,-0.04,-0.02, 0.01,0.03,0.025,0.003]
1、根据给出的数列初始化收益率序列
2、根据上述持仓规则计算持仓策略的收益率序列:策略收益率 = 持仓 * 初始行业收益率。
如当天涨 0.1,持仓 0.5,则策略收益率 0.1 * 0.5
3、根据上述净值计算公式,计算策略的净值序列