在建立二元garch模型的时候，一组数据有ARCH效应，一组数据没有ARCH效应，能不能建立二元garch模型进行分析？

在进行garch模型的时候，我把数据按某个时间点分成了前后两组，分别分析并对比前后两变量间的溢出效应，整体样本和前样本都没问题，但是时间节点后的样本在单独分析时有一个变量不具有arch效应了，还能继续用二元garch分析吗

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• arch：自回归条件异方差模型（garch即广义***）

  引入：一些数据长期平稳，但是短期来看方差不稳定（存在异方差称为条件异方差）

  ACF图决定MA（q）的q     PACF决定AR（p）的p

  这一部分和时间序列不太明白...