R语言GARCH模型

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在R语言构建GARCH模型过程中，出现上面问题，有友友可以指点一下怎么解决吗😭😭

  • 这篇博客: 【R语言】GARCH模型的应用中的 五、结论 部分也许能够解决你的问题, 你可以仔细阅读以下内容或跳转源博客中阅读:

  •   本文通过对沪深300指数的波动性分析发现，我国股票市场有两段时间出现较大的波动。第一次波动出现在2008年前后，这段期间为全球金融危机，明显可以看出收盘价时序图出现明显的陡峭的波峰，持续时间较长；第二次波动出现在2015年前后，该阶段是由于杠杆资金的加入和政策收紧，形成短暂的牛市和熊市，波动程度不亚于2008年金融危机，但持续时间比较短。
      本文使用多个GARCH模型进行比对，发现非对称模型ARIMA−EGARCHARIMA-EGARCHARIMA−EGARCH模型与沪深300指数的对数收益率有较高的匹配度，同时偏广义误差分布与理论分布较为接近，说明沪深300指数的波动性呈现的是尖峰厚尾、非对称性特征，说明我国股票市场存在杠杆效应。