stata里的arma模型

E2.1利用E1.1中的数据，完成如下任务。
1.对上证指数百分比收益率序列建立ARMA模型分析，列表呈现模型估计结果。
1
2. 利用似然比检验或信息准则进行模型选择。
3. 对所选用的模型进行检验，以说明模型选择的合理性。
4.计算脉冲响应函数值，画出脉冲响应函数图。
5.根据选定的模型设定，重新估计。将样本数据分为两段：用于估计的时间段为2007年1月31日至2022年12月31日；用于预测的时间段为2023年1月1日至2月28日。进行静态预测和动态预测，并将预测结果与实际观察值进行比较。请说明，静态预测结果与动态预测结果有何差异。

不知道你这个问题是否已经解决, 如果还没有解决的话:

• 你可以参考下这个问题的回答, 看看是否对你有帮助, 链接: https://ask.csdn.net/questions/219397

如果你已经解决了该问题, 非常希望你能够分享一下解决方案, 写成博客, 将相关链接放在评论区, 以帮助更多的人 ^-^

一模一样你做出来嘛😭