请问用VAR和BEKK-GARCH分析股市溢出效应的时候，数据到底是用对数收盘价还是用对数收益率呀
以下答案引用自GPT-3大模型,请合理使用：不同的研究者会使用不同的数据。一般来说，对数收盘价和对数收益率都可以作为股市溢出效应的参数。
取决于你要分析的是哪种溢出效应。如果你要分析的是短期溢出效应，一般采用对数收益率分析；如果你要分析的是长期溢出效应，就用对数收盘价分析。