金融数学 matlab编程

考虑一个离散市场，其中利率3.96%是固定的，基础资产价格由20−周期（每个周期是一个月）二项树模型定义，

其中Yt，t = 1,2，……，20是独立的随机变量

对于执行价为K = 4.65，到期时间为20个月的欧洲看跌期权，使用matlab编程回答：如果欧洲看跌期权只能在20个月期间或20个月末的基础资产价格低于L = 4.2水平时行使。计算该障碍看跌期权时间0时的无套利期权价格
注：无套利条件

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