金融数学 matlab编程

考虑一个离散市场，其中利率3.96%是固定的，基础资产价格由20−周期（每个周期是一个月）二项树模型定义，

其中Yt，t = 1,2，……，20是独立的随机变量

对于执行价为K = 4.65，到期时间为20个月的欧洲看跌期权，用matlab编程回答：
假设亚洲看涨期权只能在到期时行使，且收益定义为

其中，An为n个时期的平均价格，K为固定执行价格。
让K = 4.65和n = 20个月。利用上述二项树模型，找到该亚洲看涨期权时间0时的无套利期权价格。
注：无套利条件

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