里就简单说一下编写程序的思路:
具体代码如下:
% 读取数据
data = csvread('data.csv'); % 假设数据保存在名为data.csv的文件中
% 计算各个变量的值
t = data(:, 1); % 时间序列
p = data(:, 2); % 价格序列
r = diff(log(p)); % 收益率序列
s = std(r); % 收益率标准差
u = mean(r); % 收益率均值
sharpe_ratio = sqrt(252) * abs(u) / s; % Sharpe Ratio
% 初始化画布并设置属性
figure('Name', 'Sharpe Ratio', 'NumberTitle', 'off'); % 设置标题
xlabel('Time'); % 设置x轴标签
ylabel('Price/Return'); % 设置y轴标签
grid on; % 显示网格线
% 绘制曲线
plot(t, p, 'b', 'LineWidth', 1.5); % 价格曲线,蓝色,线宽1.5
hold on; % 保持画布
plot(t(2:end), r, 'r', 'LineWidth', 1.5); % 收益率曲线,红色,线宽1.5
% 添加图例
legend({'Price', 'Return'}, 'Location', 'NorthWest');
% 添加文本标注
text(t(50), p(50), sprintf('Sharpe Ratio = %.2f', sharpe_ratio));
% 显示或保存
% saveas(gcf, 'sharpe_ratio.png');
% close;
注释中已经解释了代码的思路和每个函数的作用,应该比较容易理解。需要注意的是,Sharpe Ratio的计算使用的是252天,因此需要将u乘以sqrt(252)。同时,文本标注使用了sprintf函数将sharpe_ratio按照一定格式格式化,再用text函数添加到图片中。最后,根据需要可以选择显示图片或将其保存到磁盘中。