有一组时间序列，用adf.test，Tseries和aTSA包中结果相反，Tseries 认为是 p=0.01，stationary；而aTSA 三个type均为P=0.99，是nonstationary。
而且从acf图明显可见是non-stationary，为什么Tseries会做出stationary的结论？
这种情况可能是由于不同的包使用了不同的默认参数或者不同的方法来进行ADF检验。Tseries包可能使用了更严格的阈值或者更保守的方法来判断序列的平稳性，而aTSA包则可能使用了更宽松的阈值或者更灵敏的方法来判断序列的平稳性。此外，也有可能是数据处理或者预处理的方式不同导致的结果不同。因此，需要对不同包的ADF检验方法和参数进行比较和分析，以确定哪个结果更可靠和合理。