请问时间序列VAR模型的整体显著性出现问题如何解决

共一个被解释变量和六个解释变量，被解释变量是平稳的，解释变量有的做了一阶差分，有的做了二阶差分后平稳。

时间序列VAR模型整体显著性出现问题可能是由于以下原因之一导致的：

模型中的变量不是平稳的时间序列。
模型中的变量之间存在共线性。
模型中的变量之间存在异方差性。
要解决此问题，您可以尝试以下步骤：

确保模型中的所有变量都是平稳的时间序列。
检查模型中的变量之间是否存在共线性。如果存在共线性，则需要删除其中一个或多个变量。
检查模型中的变量之间是否存在异方差性。如果存在异方差性，则需要使用异方差稳健标准误来重新估计模型。