事件研究因为要研究公告日在非交易日的car值，但是个股收益率数据当中没有非交易日数据，想问问各位怎么调整？？
该回答引用ChatGPT
在事件研究中，若涉及到非交易日的数据，可以考虑使用插值方法来处理。
具体而言，可以采用线性插值或其他插值方法来填充非交易日的数据。线性插值方法是一种简单有效的插值方法，具体步骤如下：
1、首先需要将个股收益率数据转化为日收益率数据。这可以通过对股票价格进行对数差分计算得到。
2、接下来，对于每一个非交易日，可以使用线性插值方法来估计该日的收益率。假设该日为 t，其前后最近的交易日为 t1 和 t2，其对应的收益率为 r1 和 r2。则该非交易日的收益率可以通过以下公式计算：
rt = r1 + (r2 - r1) * (t - t1) / (t2 - t1)
3、计算完非交易日的收益率后，可以使用该值来计算事件窗口内的 CAR 值。
需要注意的是，插值方法只是一种近似处理方法，在使用过程中可能存在误差，需要谨慎使用。此外，在实际操作中，还需要考虑一些特殊情况，比如非交易日对应的交易日数据缺失等。