arima（4，1，2）的模型公式是

     ar1      ar2     ar3      ar4     ma1      ma2
  0.1174  -0.5246  0.0380  -0.4011  0.1307  -0.1006

s.e. 0.4535 0.3836 0.1978 0.2266 0.5252 0.5355

sigma^2 estimated as 13.15: log likelihood = -111.65, aic = 237.3
模型为

这是一个自回归移动平均模型 (ARIMA) 的参数。ARIMA 模型由三个参数 (p, d, q) 组成，分别表示自回归项数、差分项数和移动平均项数。这些参数指定了用于拟合时间序列数据的模型。

在这个模型中，（4，1，2）表示模型有 4 个自回归项、1 个差分项和 2 个移动平均项。这意味着你的模型有两个移动平均项，也就是给定的 ma1 和 ma2。你的模型同时也有四个自回归项，即 ar1、ar2、ar3 和 ar4。

具体的，模型公式可能是这样的:

y_t = c + ar1 * y_(t-1) + ar2 * y_(t-2) + ar3 * y_(t-3) + ar4 * y_(t-4) + e_t + ma1 * e_(t-1) + ma2 * e_(t-2)

其中 y_t 表示时间 t 的值，c 表示常数项，e_t 表示白噪声项。