R语言使用quantmod数据包导入上证上证指数时间序列数据，因数据含有NA值需要剔除，将xts转换成了data.frame。处理完数据想要绘制时间序列数据的收益图，无法将data.frame转换成xts了。
setSymbolLookup(SSE=list(name="000001.SS",from="2002-07-01",to="2022-06-30",src="yahoo"))
getSymbols("SSE")
SSE[,c(6)]
sse<-SSE[,c(6)]
names(sse)=c("Rt2")
sse<-data.frame(sse)
sse<-sse %>% drop_na(Rt2)
Rt2<-log(sse/lag(sse))
Rt2<-Rt2 %>% drop_na(Rt2)
head(sse)
Rt2
2002-07-01 1713.705
2002-07-02 1724.949
2002-07-03 1730.919
2002-07-04 1713.135
2002-07-05 1722.188