Nginx每个uri是否必须在服务器创建对应路径？

最近接触到Nginx，自学了几天遇到了一个挺基础的问题。
RT

location /user/data {
       root html;
       index index.html index.htm;
}

假设我希望访问localhost:80/user/data，我似乎不能通过root和index指定访问的具体文件，而是必须在服务器本地创建/user/data文件夹路径然后再把一个index.html丢进去才能成功访问.
有啥办法解决这种问题吗？
换句话说，我不想在本地创建/user/data的文件夹路径，并且能实现上面配置的效果。