Stata面板数据的固定效应模型与多元回归(年份做虚拟变量)的区别

用stata做实证分析时,使用的是面板数据。
最开始选择了固定效应模型,五个解释变量中有四个都是不显著的(用的是xtreg,fe);
然后又看有的是把年份作为虚拟变量(用的是reg y x c I.year,r),这样出来的五个解释变量中有三个都是显著的,只有两个不显著。
正在写毕业论文,急需帮忙解释一下,不知道能不能直接用多元回归这个方法写论文呀(就是本来研究的问题就不难,再用多元回归感觉更简单了些)