Eviews做汇率预测遇到的几个问题，关于模型的选择，以及自相关性对模型选择上的影响存在一些疑惑

上图是2000年到2021年的一个汇率数据，我先观察了图像发现不平稳,然后

1.做了对数差分，1次

2.单位根检验，不存在单位根了

3.观察差分一次后的图像，序列平稳了

4.Equation estimation, LS检验

4.然后用ARCH方法检验残差是有否异方差性，结论：存在异方差性

5.然后用残差平方检验自相关性，结论：存在自相关（这个存在自相关不知道对建模有什么影响，哪些模型不能选？）

6，看了正态分布图，最下面P值为0，所以应该不是正态分布吧

然后查了一些资料但不知道是否正确，存在自相关能用GARCH模型吗或能用ARIMA模型吗？最后我用了ARIMA模型进行建模，数据如下

然后还有个不理解的地方就是，建模完成以后还需要检验什么吗？怎么看建立的模型是否存在问题？

哦对了，p,q的值(AR,MA)我是试出来的，看那个拖尾结尾感觉看不出，数据如下：

劳烦指点一二，感谢！

没有用过 Eviews，只能广义聊聊。
首先要考虑的是，构造时间序列模型能否有效的进行汇率预测，我对此是持保留态度的。也就是说，如果时间序列模型预测不了汇率，你用什么软件，什么方法，如何编程都是没有用的。这个问题说白一点，你能根据现有数据预测明天股市涨跌吗，显然是不能的，无论用什么方法。
从你的提问中，个人感觉你的这个问题没有太多考虑。
如果你是在学习 Eviews，学习时间预测模型，建议你先选择经典案例问题，也就是典型的时间序列预测问题，进行编程和试验，掌握具体软件的使用，把具体方法搞清楚，把具体算法打通。在此基础上，你再考虑用该软件该方法来尝试解决一些你找到的问题和数据，可能比较容易掌握。