数据举例如下：
code date open high low close volume
0 1 2021-06-15 23.35 23.43 22.80 23.22 1.524504e+09
1 1 2021-06-16 23.22 23.40 23.01 23.26 8.784708e+08
2 1 2021-06-17 23.02 23.69 23.02 23.10 1.059122e+09
3 1 2021-06-18 23.13 23.28 22.39 22.65 1.574438e+09
194583 689009 2021-06-15 63.00 64.44 61.50 63.52 5.866519e+07
194584 689009 2021-06-16 63.44 63.77 62.34 63.13 4.982910e+07
194585 689009 2021-06-17 63.14 68.17 62.00 67.99 1.546324e+08
194586 689009 2021-06-18 66.73 69.80 66.20 67.76 1.272712e+08
4462只股票日行情数据，每只个股都是2021-06-15到2021-08-13的排序数据，但因停牌等原因有的个股有44天，有的个股不足44天，计划使用python 计算
10日均线及ATR建立价格波动带后标记上下突破信号，代码如下：
['A1'] = stocks['high']-stocks['low']
['A2'] = abs(stocks['high']-stocks['close'].shift(1))
['A3'] = abs(stocks['low']-stocks['close'].shift(1))
['TR'] = stocks[['A1', 'A2', 'A3']].max(axis=1)
['ATR'] = stocks['TR'].rolling(10).mean()
['UP'] = stocks['close'].rolling(10).mean()+stocks['ATR'].rolling(10).mean()
['DOWN'] = stocks['open'].rolling(10).mean()-stocks['ATR'].rolling(10).mean()
问题是，以上代码计算中没有区分不同个股代码及日期，对上面的计算基于不同的个股代码分别计算如何编写？
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