就你说的这个消息，MFC 11.0(VS2012带的)当然也是支持的。只是VS新的IDE，相比较VC6的Developer Studio有很多操作上的变化，需要适应。
MFC11主要的变化是新增了一些从BCG买来的控件，它们可以使得程序呈现类似Office 2003/2007的风格。
对话框资源中右键属性中找所有的消息，事件。
如果你仅仅是胡乱跟着视频学习下如何操作，而不想深究的话，建议你还是安装VC++ 6.0吧。
http://download.csdn.net/album/detail/639
这里有VC++ 6.0和如何在Win7/8上安装的方法