为什么不同软件做同样的时间序列差异好大呢？

同样的数据分别用EVIEWS、Python、R做的，以下是结果：
eviews:

Python:

R:

你可以把训练样本中的一部分排除在外，作为测试样本。
然后对照实际的值，看预测的值的误差。毕竟无论什么算法，最后好不好还是看它预测的准确性如何。